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BrotherOrange/QMT-projects

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qmtquant

一个自建的统一 Python 量化运行时：写一套策略，换"数据源 + broker"即可在 回测 / 模拟 / 实盘之间无感切换。A 股行情/交易经 迅投 xtquant / miniQMT 接入。

data (OHLCV 数据源)  ->  runtime (Strategy / 引擎 / 结果)
live/ : Broker 抽象  ->  PaperBroker(本地模拟, A股规则)  |  XtQuantBroker(实盘, v2)
  • 回测/模拟：ReplayFeed(历史K线) + PaperBroker（内存撮合，完整 A 股规则）
  • 实盘 (v2)：RealtimeFeed(xtdata 实时) + XtQuantBroker(xttrader)
  • 策略只依赖 Strategy / Context 与 Broker 抽象 → 切换只换 feed + broker，策略代码不改。

设计与决策见 docs/superpowers/specs/2026-06-18-quant-runtime-design.md （为什么不用 backtrader、为什么不用 QMT 原生回测）。

安装（src-layout，必须先 editable 安装）

conda（推荐：qmt-projects-py310 环境）

conda env create -f environment.yml
conda activate qmt-projects-py310
pip install -e ".[dev]"          # pyproject 变动后重跑

用 Python 3.10：实盘路径依赖 miniQMT 自带的 xtquant，其编译扩展(.pyd)只到 cp311 （无 cp312），故 3.12 无法 import xtquant。纯回测/模拟（合成或已下载的历史数据）不强求。 接入 xtquant 见下文"xtquant / miniQMT 接入"。

venv / pip

python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -e ".[dev]"          # 仅 numpy<2 + pandas + pytest，无 backtrader

快速上手：写一套策略，回测/模拟/实盘通用

from qmtquant import Strategy, Context, ReplayFeed, PaperBroker, run, SyntheticDataSource

class MyStrategy(Strategy):
    def on_bar(self, ctx: Context) -> None:
        ma5 = sum(ctx.history(5)) / 5 if len(ctx.history(5)) == 5 else None
        # ... 你的逻辑；下单：ctx.buy(100) / ctx.sell(100) / ctx.broker.place_order(...)

# 回测/模拟：合成数据（无需终端）
df = SyntheticDataSource(n=300, seed=42).get_dataframe("SYNTH")
result = run(MyStrategy(), ReplayFeed(df, "SYNTH"), PaperBroker(cash=100_000))
print(result.metrics)          # total_return / sharpe / max_drawdown / num_trades
print(result.final_cash, result.final_positions)

用真实 A 股数据回测/模拟（需先按下文接好 xtquant + 终端在运行）：

from qmtquant import XtQuantDataSource, ReplayFeed, PaperBroker, run

df = XtQuantDataSource(period="1d").get_dataframe("000001.SZ")
result = run(MyStrategy(), ReplayFeed(df, "000001.SZ"), PaperBroker(cash=100_000))

将来切实盘 (v2)：把 ReplayFeed 换成 RealtimeFeed、PaperBroker 换成 XtQuantBroker(account_id=...)，MyStrategy 一行不改。

成交模型 & A 股规则（PaperBroker）

  • 成交时点：第 t 根收盘决策、第 t+1 根开盘成交（无未来函数）。市价单成交于开盘价， 限价单按当根 [low, high] 盘中撮合。
  • A 股规则（AShareRules，可配）：T+1（当日买入当日不可卖）、涨跌停不可成交、整手 100、 佣金万三·最低 5 元 + 卖出印花税 0.05% + 双向过户费 0.001%。

CLI 演示

qmtquant --bars 300 --seed 42        # 合成数据 + 演示买入持有，打印结果摘要

测试

pytest

覆盖：包导入/版本、合成数据生成与校验、ReplayFeed、PaperBroker 各条 A 股规则 （T+1 / 涨跌停 / 整手 / 费用 / 现金不足拒单 / 限价撮合）、引擎端到端冒烟。 全部离线、不依赖终端；可选实盘数据测试用 QMT_LIVE_TESTS=1 开启。

依赖

pyproject.toml 仅 numpy>=1.26,<2 + pandas>=2.2,<3（dev 加 pytest）。 numpy held <2 是因为 miniQMT 自带 xtquant 的 .pyd 针对 numpy 1.x C-API 编译。 不再依赖 backtrader / matplotlib。

xtquant / miniQMT 接入（2026-06-18 实测可用）

迅投 miniQMT 终端已安装；xtquant 的数据端(xtdata)与交易通道(xttrader.connect()) 均已对真实终端验证可用。

环境要求 — 仅 Python 3.10/3.11。 终端自带 xtquant 的 .pyd 只到 cp311（无 cp312）。

让 from xtquant import xtdata 在本环境可用（xtquant 不是 pip 包，在终端安装目录内）：

conda activate qmt-projects-py310
python scripts/setup_xtquant.py          # 或： --bin "<你的QMT路径>\bin.x64"

该脚本在 env 的 site-packages 建一个目录联接(junction) xtquant 指向终端自带的 xtquant——只暴露 xtquant 一个包（不污染本环境；实测连 xttrader.connect() 都无需额外 add_dll_directory）。终端移动/重装后重跑即可（NTFS 上无需管理员；失败自动回退为复制）。

已验证可用：股票列表/板块、get_instrument_detail、download_history_data + get_market_data_ex(1m/5m/1d/tick)、download_history_data2(带 callback)、财务数据。

本终端 build 的坑（相关 skill 脚本/文档已据此修正）：

  • 无 incrementally 参数（download_history_data/download_history_data2/download_financial_data），勿传。
  • 无 get_instrument_detail_list，请循环调用 get_instrument_detail。
  • download_history_data2 不传 callback 会永久阻塞。
  • download_* / get_market_data_ex 的日期参数必须是字符串（%Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S），不接受 datetime。
  • stoppricedata(涨跌停)、buysellvol(内外盘) 周期本 build 不支持；涨跌停改用 get_instrument_detail 的 UpStopPrice/DownStopPrice。

配置见 .env.example（QMTQUANT_XT_ACCOUNT_ID / QMTQUANT_MINI_QMT_PATH / QMTQUANT_QMT_BIN_PATH）。.env 已被 git 忽略；密码绝不入库（只在 QMT 客户端手输）。

路线图（v2）

  • RealtimeFeed(xtdata 实时订阅) + XtQuantBroker(xttrader 实盘下单)，同一 Strategy 跑实盘； 券商模拟账户(假钱真 API)亦走 XtQuantBroker。
  • 多标的/选股域、更精细的限价撮合、结果绘图、参数扫描。
  • live/xtquant_broker.py 当前为 stub（NotImplementedError），实盘接入时实现 xtquant.xttrader（登录、order_stock、cancel_order_stock、query_stock_positions、query_stock_asset）。

Contributors

BrotherOrange

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