chuxi / finkit

finance kit

finance kit

build and package

使用最新的 pyproject.toml 方式管理项目，依赖 setuptools, python3.9+

pip install build

python -m build

install

# 确定系统python3.9+
virtualenv venv

pip install finkit-0.0.1-py3-none-any.whl

execution

华泰期权计算

获取华泰期权交易日价格与波动率参数

期权需要配置参数

1. --date 最新交易日
2. --overwrite 是否覆盖当前已有数据
3. -d, --directory，爬取的数据输出存储目录
4. -s, --source，采集目标的数据源名称

finkit collector -s huatai-option -d ./ --overwrite

计算华泰期权波动率与价格

1. --date 收盘价价格日期，若该日期不是交易日，则可能获取之前最近一个交易日期数据，默认当前日期
2. -d, --directory，中间数据及结果输出存储目录，默认./data
3. -s, --source，待计算的数据名称，目前支持huatai-option
4. --contract，合约名称，例如 au2212.shfe，au2212
5. --strike-price，期权执行价，可以输入多个，以逗号隔开，例如 396,399
6. --strike-date，期权行权日，可以输入多个，例如 2022-11-23,2022-11-24
7. --rate，无风险利率，默认 0.03
8. --dividend-rate，股息利率，默认0
9. --method，期权计算方法，当前仅支持欧式期权bsm方法

finkit option --source huatai-option \
  --contract au2212.shfe \
  --strike-price 396,399 \
  --strike-date 2022-11-23,2022-11-24 \
  --rate 0.03 --dividend-rate 0.03

finkit option指调用option计算方法，该方法会自动下载并存储中间数据，若中间数据存在时，则直接计算期权价格

期货交易所日常数据采集

finkit collector -s shfe --date 2022-10-28

1. -s 为 shfe, dce, czce, cffex

cron 定时任务

通过配置cron.yml定时任务，可以方便管理启动数据下载工作，该进程启动后，ctrl+c退出进程即可

finkit cron --cron-file cron.yml

1. --cron-file, 传入cron.yml配置文件

cron配置

# 默认8小时时区，北京时间
timezone: 8

# cron 格式，参考 https://pypi.org/project/crontab/
# [*] * * * * Mon-Fri [*]

jobs:
  - func: collector.shfe_collector.ShfeCollector.crawl_daily_volume
    cron: "30 16 * * Mon-Fri"
    args:
      file_path: "./data"
      overwrite: True
#      mydate: 2022-11-10


  - func: collector.shfe_collector.ShfeCollector.crawl_daily_stock
    cron: "30 16 * * Mon-Fri"