efearase / moexalgo

MoexAlgo: Получение уникальных данных от MOEX

100+ метрик

MoexAlgo предоставляет данные и аналитику по рынку акций Московской Биржи (MOEX).

Можно получать:

• Исторические данные - для тестирования торговых стратегий, проверки гипотез и бэктестов
• Онлайн данные - для алгоритмической торговли

[Changelog »](./CHANGELOG.md)

MoexAlgo предоставляет три основных набора данных:

1. AlgoPack.TradeStats - метрики, рассчитанные на потоке сделок: цены, объемы, соотношения покупок и продаж
2. AlgoPack.OrderStats - метрики, рассчитанные на потоке заявок: кол-во и объемы выставленных/снятых заявок
3. AlgoPack.OBStats - метрики, рассчитанные на стакане котировок: кол-во уровней цен, спреды, ликвидность и дисбаланс покупок/продаж

Также, можно получить справочную информацию по инструментам, свечи и прочую торговую статистику

Пример использования

from moexalgo import Ticker

# выбираем акции Сбера
sber = Ticker('SBER')

# получим дневные свечи с 2020 года
sber.candles(date='2020-01-01', till_date='2023-11-01', period='D').head()

	open	close	high	low	value	volume	begin	end
0	255.99	255.99	258.19	253.70	9165475000	35851840	2020-01-03 09:00:00	2020-01-03 18:59:59
1	254.75	254.75	254.84	251.40	5646010000	22348300	2020-01-06 09:00:00	2020-01-06 18:59:59
2	253.57	253.57	259.15	253.03	10485880000	40817240	2020-01-08 09:00:00	2020-01-08 18:59:59
3	259.40	259.40	261.76	257.01	9936032000	38329020	2020-01-09 09:00:00	2020-01-09 18:59:59
4	257.86	257.86	259.25	256.88	4864405000	18851390	2020-01-10 09:00:00	2020-01-10 18:59:59

Больше примеров смотрите в разделе samples

Установка

Установка с помощью pip:

$ pip install moexalgo

Requirements

• Python >= 3.8+
• pandas
• numpy >= 1.15.0

Вопросы?

Библиотека MoexAlgo будет дополняться. Если есть пожелания, идеи, замечания, пишите на [email protected]

Licence

Apache Software License