基于efinance模块的0.5.0版本开发,支持以下**金融市场的K线数据:只支持获取k线级别的历史数据,暂不支持获取tick级别的历史数据
- 期货:
- CFFEX:**金融期货交易所
- SHFE:上海期货交易所
- DCE:大连商品交易所
- CZCE:郑州商品交易所
- INE:上海国际能源交易中心
- 股票:
- SSE:上海证券交易所
- SZSE:深圳证券交易所
- BSE:北京证券交易所
安装环境推荐基于3.0.0版本以上的【VeighNa Studio】。
下载源代码后,解压后在cmd中运行:
python setup.py bdist_wheel
dist目录下vnpy_efinance-x.x.x-py3-none-any.whl包
python -m pip install vnpy_efinance-x.x.x-py3-none-any.whl
在VeighNa中使用Efinance时,需要在全局配置中填写以下字段信息:
名称 | 含义 | 必填 | 举例 |
---|---|---|---|
datafeed.name | 名称 | 是 | efinance |
datafeed.username | 用户名 | 否 | |
datafeed.password | 密码 | 否 |
from datetime import datetime
from vnpy.trader.constant import Exchange, Interval
from vnpy.trader.datafeed import get_datafeed
from vnpy.trader.object import HistoryRequest
# 获取数据服务实例
datafeed = get_datafeed()
req = HistoryRequest(
# 合约代码
symbol="600519",
# 合约所在交易所
exchange=Exchange.SSE,
# 历史数据开始时间
start=datetime(2023, 1, 1),
# 历史数据结束时间
end=datetime(2023, 8, 20),
# 数据时间粒度,默认可选分钟级、小时级和日级,具体选择需要结合该数据服务的权限和需求自行选择
interval=Interval.DAILY
)
data = datafeed.query_bar_history(req)
print(data)