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A-share automated trading tool 股票实盘自动化交易框架

Autoxd

A-share automated trading tool

一个A股的自动化交易工具

概述

鉴于现有的工具用起来不太顺手， 成熟的行情软件自动交易方面又比较弱， 因此编写了该软件。该软件在有合适策略的情况下， 可以自动进行交易， 策略由python编写。 适合使用该软件的目标人群

1. 希望使用quant方式交易的投资者，
2. 有一定的python编程经验, 可以自行实现策略的
3. 希望策略在本地执行的， 本软件承诺不上传任何用户数据

功能

1. 行情， 系统自动下载行情保存到数据池中
2. 交易接口， 暂时只支持中信建投证券
3. 由python实现的策略， 通过编写策略从而实现自动化交易

使用

1. 下载安装文件 网盘
2. 安装后运行， 需要的软硬件要求如下
   WIN7 8G内存 硬盘10G以上空间
3. 一个典型的执行过程如下

   1. 填写资金账号， 成功后下次不用再输入, 帐号以加密形式存储在本地， 并不容易泄露

   2. 账号输入后， 系统即开始运行， 下载行情，并登录交易账号, 成功后类似下图

   3. 行情下载完成后即会执行策略， 默认策略是一个简单的demo， 仅仅是读取交易账户中股票列表的第一行， 如果有买入股票的话

   4. 委托下单

4. 如果不想使用交易接口， 只使用行情部分的话， 只需要输入一个短帐号，比如用户名为1， 密码为1， 那么下次就不会提示输入交易帐号了。
5. 半自动交易， 如果没有合适的策略， 那么可以采用半自动交易方式， 在策略中加入条件判断， 符合条件时进行语音播报同时通知界面显示

	    #信号发生时语音播报, 并通知界面回显
	    if price > boll_poss[1] or price < boll_poss[-2]:
		codename = stock.GetCodeName(code)
		s = '%s, %.2f'%(codename, price)
		self.data.show(codename)    #通知界面显示
		self.data.speak2(s)	    #语音播报

升级

本软件安装包比较大， 如果装过一次后，可以使用升级包来覆盖主文件，

1. 查看changlog 看更新了什么
2. 下载升级包 把里面的文件覆盖至安装目录

回测

使用该系统前可以先进行策略的回测开发, 毕竟有一个好的策略才能进行自动化交易 请迁出python_strategy目录， 先在该目录中跑一个回测， 执行boll_pramid.py将得到一个默认回测 具体过程查询 回测文档

策略

1. Python环境
   1. 安装文件附了一份Anaconda2
   2. 包含Redis一份， 如果本地安装了将不生效
   3. 主要使用pandas库
   4. 策略目录在python_strategy\strategy 默认使用的策略文件为boll_pramid.py
2. 策略入口, 见boll_pramid.py
   注意：系统安装或升级都会覆盖默认策略， 删除时策略目录也会删除;因此最好有两个目录，一个回测目录和一个执行目录
   回测目录为git迁出的目录， 执行目录就是安装后的目录
   另外， 自动化交易适合高频一些的策略， 因此默认策略就是一个基于boll的区间交易策略， 并且会持续优化，直至可以稳定的执行
   1. 系统会遍历下载的股票， 同时调用Run
   2. 锁定策略处理的股票， 填写AllowCode里的list

class Strategy_Boll_Pre(qjjy.Strategy):
    """为了实现预埋单"""
    def AllowCode(self, code):
	codes = ['300033']		 #自己想交易的股票
	return code in codes
    
    #入口函数
    def Run(self):
	"""每个股票调用一次该函数, 调用后会释放， 因此不能使用简单的全局变量， 而需要使用redis来持续化
	另外， 交易接口要慎用， 比如列表查询， 可保存至redis， 
	不要每进入函数都查询一下， 下单则无这种情况， 因为都是条件触发， 所以直接调即可
	"""
        #self._log('Strategy_Boll_Pre')
	account = self._getAccount()	#获取交易账户
	def run_stocklist():
	    df = account.StockList()	#查询股票列表
	    self._log(df.iloc[0])
	PostTask(run_stocklist,	100)	#每100秒执行一次
	
	#以下为交易测试
        code = self.data.get_code()	#当前策略处理的股票
	if not self.is_backtesting and not self.AllowCode(code):
	    return

        self._log(code)
	df_hisdat = pd_help.Df(self.data.get_hisdat(code))	#日k线
	df_fenshi = pd_help.Df(self.data.get_fenshi(code))	#日分时
	if len(df_fenshi.df) == 0:
	    self.data.log(code+u"停牌")
	    return
	price = df_fenshi.getLastPrice()    #当前股价
        closes = df_hisdat.getCloses()
	yestoday_close = closes[-2]	    #昨日收盘价
	self._log(price)
	self._log(yestoday_close)
	
	def buy_at_price_once():
	    """在某一个价位下一个单"""
	    cur_price = price * (1-0.02)
	    if cur_price < yestoday_close*0.901:
		cur_price = yestoday_close*0.901
		cur_price = agl.FloatToStr(cur_price)
	    account.Order(0, code, cur_price, 100)	#买入
	#测试下单请放开下行的注释
	#PostTask(buy_at_price_once, 60*60*3)	
	return	

3. 行情
   1. 现只获取日k线, 5分钟线和分时线
   2. 具体获取的股票行情见config.ini, 一般的只针对关注的股票获取行情并执行策略会快很多, 修改后下次启动后执行
      修改listinfo_codes中的股票为你的自选股

#取列表方式 0/1		取全部、取部分
#测试版本只支持取部分, 且不超过20个个股
listinfo_type=1
listinfo_codes="002074|002108|300399|300384|300033|300059|002174"

4. 如何调用交易接口
   1. 正确输入账号进入系统后， 交易账号即会登录， 且保持在线， 注意， 本系统使用的是通信协议登录方式，不影响其他软件， 也就是一个机器上可以多个软件同时登陆
   2. 上面的例子可以看见使用了股票列表查询account.StockList(), 和买入account.Order(0, code, cur_price, 100) 全部的交易接口见tc.py
   3. 使用命令行方式调用接口 在ipython中

import tc
tc.Buy('300033', 60.1, 100)
#tc.Buy(tc.ths, 60.1, 100)

反馈

本软件现处于测试期， 功能比较简单， bug也再所难免，希望使用了的同学能提供宝贵意见， 让作者有继续开发下去的动力
遇到崩溃， 请把安装目录下的dmp文件提交到群里, 或者联系作者，作者会解决bug

交流请加qq群 213155151