聚宽单因子分析工具开源版
聚宽单因子分析工具开源版是提供给用户进行因子分析的工具，提供了包括计算因子IC值，因子收益，因子换手率等各种详细指标，用户可以按照自己的需求查看因子详情。
pip install jqfactor_analyzerpip install -U jqfactor_analyzeranalyze_factor: 因子分析函数
# 载入函数库
import pandas as pd
import jqfactor_analyzer as ja
# 获取 jqdatasdk 授权，输入用户名、密码，申请地址：http://t.cn/EINDOxE
# 聚宽官网，使用方法参见：http://t.cn/EINcS4j
import jqdatasdk
jqdatasdk.auth('username', 'password')
# 获取5日平均换手率因子2018-01-01到2018-12-31之间的数据（示例用从库中直接调取）
# 聚宽因子库数据获取方法在下方
from jqfactor_analyzer.sample import VOL5
factor_data = VOL5
# 对因子进行分析
far = ja.analyze_factor(
factor_data, # factor_data 为因子值的 pandas.DataFrame
quantiles=10,
periods=(1, 10),
industry='jq_l1',
weight_method='avg',
max_loss=0.1
)
# 获取整理后的因子的IC值
far.ic结果展示：
# 生成统计图表
far.create_full_tear_sheet(
demeaned=False, group_adjust=False, by_group=False,
turnover_periods=None, avgretplot=(5, 15), std_bar=False
)结果展示：
-
聚宽因子库包含数百个质量、情绪、风险等其他类目的因子
-
连接jqdatasdk获取数据包，数据接口需调用聚宽
jqdatasdk接口获取金融数据(试用注册地址)# 获取因子数据：以5日平均换手率为例，该数据可以直接用于因子分析 # 具体使用方法可以参照jqdatasdk的API文档 import jqdatasdk jqdatasdk.auth('username', 'password') # 获取聚宽因子库中的VOL5数据 factor_data=jqdatasdk.get_factor_values( securities=jqdatasdk.get_index_stocks('000300.XSHG'), factors=['VOL5'], start_date='2018-01-01', end_date='2018-12-31')['VOL5']
-
index 为日期，格式为 pandas 日期通用的 DatetimeIndex
-
columns 为股票代码，格式要求符合聚宽的代码定义规则（如：平安银行的股票代码为 000001.XSHE）
- 如果是深交所上市的股票，在股票代码后面需要加入.XSHE
- 如果是上交所上市的股票，在股票代码后面需要加入.XSHG
-
将 pandas.DataFrame 转换成满足格式要求数据格式
首先要保证 index 为
DatetimeIndex格式一般是通过 pandas 提供的
pandas.to_datetime函数进行转换, 在转换前应确保 index 中的值都为合理的日期格式, 如'2018-01-01'/'20180101', 之后再调用pandas.to_datetime进行转换另外应确保 index 的日期是按照从小到大的顺序排列的, 可以通过
sort_index进行排序最后请检查 columns 中的股票代码是否都满足聚宽的代码定义
import pandas as pd sample_data = pd.DataFrame( [[0.84, 0.43, 2.33, 0.86, 0.96], [1.06, 0.51, 2.60, 0.90, 1.09], [1.12, 0.54, 2.68, 0.94, 1.12], [1.07, 0.64, 2.65, 1.33, 1.15], [1.21, 0.73, 2.97, 1.65, 1.19]], index=['2018-01-02', '2018-01-03', '2018-01-04', '2018-01-05', '2018-01-08'], columns=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE'] ) print(sample_data) factor_data = sample_data.copy() # 将 index 转换为 DatetimeIndex factor_data.index = pd.to_datetime(factor_data.index) # 将 DataFrame 按照日期顺序排列 factor_data = factor_data.sort_index() # 检查 columns 是否满足聚宽股票代码格式 if not sample_data.columns.astype(str).str.match('\d{6}\.XSH[EG]').all(): print("有不满足聚宽股票代码格式的股票") print(sample_data.columns[~sample_data.columns.astype(str).str.match('\d{6}\.XSH[EG]')]) print(factor_data)
-
将键为日期, 值为各股票因子值的
Series的dict转换成pandas.DataFrame可以直接利用
pandas.DataFrame生成sample_data = \ {'2018-01-02': pd.Seris([0.84, 0.43, 2.33, 0.86, 0.96], index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE']), '2018-01-03': pd.Seris([1.06, 0.51, 2.60, 0.90, 1.09], index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE']), '2018-01-04': pd.Seris([1.12, 0.54, 2.68, 0.94, 1.12], index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE']), '2018-01-05': pd.Seris([1.07, 0.64, 2.65, 1.33, 1.15], index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE']), '2018-01-08': pd.Seris([1.21, 0.73, 2.97, 1.65, 1.19], index=['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000063.XSHE', '000069.XSHE', '000100.XSHE'])} import pandas as pd # 直接调用 pd.DataFrame 将 dict 转换为 DataFrame factor_data = pd.DataFrame(data).T print(factor_data) # 之后请按照 DataFrame 的方法转换成满足格式要求数据格式
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