数据集:2015-2018年50ETF期权日行情
数据位于ETF_data
代码位于code,其中
50ETF_iv_calculator.ipynb 实现隐含波动率率计算 # 更新于2022/5/6 ,删除冗余代码,便于理解
iv_surface.ipynb 实现三维绘图
数据预处理:筛除数据缺失或者异常的条数
隐含波动率计算:通过B-S model计算期权隐含波动率
统计描述:通过在值情况研究50ETF的隐含波动率分布情况
波动率曲面:构建执行价格、隐含波动率、到期日的3维图形
数据来源:https://github.com/Jensenberg/volatility-and-option/tree/master/data
隐含波动率计算与画图:https://github.com/caly5144/shu-s-project/tree/master/options