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计算股票的cci， 判断cci指标的可行性

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计算股票的cci， 判断cci指标的可行性

概念

顺势指标又叫CCI指标，CCI指标是美国股市技术分析 家唐纳德·蓝伯特(Donald Lambert)于20世纪80年代提出的，专门测量股价、外汇或者贵金属交易是否已超出常态分布范围。属于超买超卖类指标中较特殊的一种。波动于正无穷大和负无穷大之间。但是，又不需要以0为中轴线，这一点也和波动于正无穷大和负无穷大的指标不同。

指标用法

1. 当CCI指标曲线在+100线～-100线的常态区间里运行时,CCI指标参考意义不大，可以用KDJ等其它技术指标进行研判。

2. 当CCI指标曲线从上向下突破+100线而重新进入常态区间时，表明市场价格的上涨阶段可能结束，将进入一个比较长时间的震荡整理阶段，应及时平多做空。

3. 当CCI指标曲线从上向下突破-100线而进入另一个非常态区间（超卖区）时，表明市场价格的弱势状态已经形成，将进入一个比较长的寻底过程，可以持有空单等待更高利润。如果CCI指标曲线在超卖区运行了相当长的一段时间后开始掉头向上，表明价格的短期底部初步探明，可以少量建仓。CCI指标曲线在超卖区运行的时间越长，确认短期的底部的准确度越高。

4. CCI指标曲线从下向上突破-100线而重新进入常态区间时，表明市场价格的探底阶段可能结束，有可能进入一个盘整阶段，可以逢低少量做多。

5. CCI指标曲线从下向上突破+100线而进入非常态区间(超买区)时，表明市场价格已经脱离常态而进入强势状态，如果伴随较大的市场交投，应及时介入成功率将很大。

6. CCI指标曲线从下向上突破+100线而进入非常态区间(超买区)后，只要CCI指标曲线一直朝上运行，表明价格依然保持强势可以继续持有待涨。但是，如果在远离+100线的地方开始掉头向下时，则表明市场价格的强势状态将可能难以维持，涨势可能转弱，应考虑卖出。如果前期的短期涨幅过高同时价格回落时交投活跃，则应该果断逢高卖出或做空。

公式

关于公式有两种：

公式一：

TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
CCI:(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N));

该公式来自通达信， 含义如下：

TYP赋值:(最高价+最低价+收盘价)/3
输出CCI:(TYP-TYP的N日简单移动平均)/(0.015*TYP的N日平均绝对偏差)

公式二：

该公式摘录于https://www.joinquant.com/view/community/detail/219

程序中我采用的是公式二， 生成的CCI单独写入.csv文件

文件说明

• README.md
• CCI.py // 主程序

参数说明

id	param	type	default	mean	demo	necessary
1	file_path_prefix	str	None	日线数据文件目录前缀	'F:\\files\\sharesDatas\\kline\\'	True
2	cci_path_prefix	str	None	CCI数据将要保存的目录前缀	'F:\\files\\sharesDatas\\cci\\'	True
3	code	str / int	None	股票代码	000001	False
4	end_date	str	'0000-00-00'	最早的日期（截止日期）	'2009-01-01'	False

调用 analyze_all()来计算所有股票的cci；

调用 analyze_one()来计算传入code的股票

总共设计了4个类如下：

• CCIAnalyze(object)        //  CCI分析类
  • analyze_all(self)     //  分析所有股票
  • analyze_one(self)     //  分析一只股票
  • test_buy(self)       //  测试购买（策略一：在下文说明）
  • test_buy_2(self)      //  测试购买（策略二：在下文说明）
• CCICalculate(object)      //  根据公式二计算CCI
• CCICalculate_2(object)    //  根据公式一计算CCI
• BuyInfo(object)        //  购买辅助类

测试结果

在进行测试购买时， 采用的策略有2种，如下：

策略一：

对应CCIAnalyze(object)中的test_buy(self)方法， 当CCI向下突破-100时， 后一交易日买入， 等到CCI向上突破100时， 后一交易日卖出(由于计算出当日的CCI， 当日已不可买入/卖出，所以计算后一交易日买入/卖出)

策略二：

对应CCIAnalyze(object)中的test_buy_2(self)方法, 当CCI向下突破-100时， 继续观察， 等到向下达到第一个峰值时， 后一交易日买入，等到CCI向上突破100时， 继续观察， 等到向上达到第一个峰值时， 后一交易日卖出（和策略一一样， 计算出CCI后只能后一日买入， 而策略二不同的是， 要判断达到第一个峰值， 必须确定峰值后一日CCI降低， 所以测试时， 购买的是峰值的后第2个交易日）

经过若干次测试，分别使用的数据是2019-01-01 ~ 2019-04-26, 2018-01-01 ~ 2019-04-26, 2017-01-01 ~ 2019-04-26, 测试的结果, 购买策略一的收益率大概为56%, 可见这个指标有一定依据， 但是盈利的几率不够高; 而策略二的收益率大概为57%, 较策略一高一点， 但是依旧无法将其作为购买的唯一指标， 以下是某次运行结果的部分截图：