Medición de Riesgos Financieros - Práctica 3 (Modelos factoriales: factores estadísticos (Componentes Principales) y modelo BARRA)
Detalles de la práctica en el PDF. Hecho todo en el script de R "entrega3.R" con los datos que están en las hojas Excel.
Práctica 2 adjuntada (cálculo de VaR y ES mediante simulación con filtrado histórico y bootstrapping empleando modelos DCC)