phildeutsch / bitbot Goto Github PK

Wenn target < 0.2 dann target = 0.2

File is outdated. Rewrite to include new class structure.

Es sollte automatisch ein Bild mit den letzen Werten geneieriert wertden. Evtl google APIß

Wenn suspend == 1, dann sollte auch coinsToTrade immer auf 0 gesetzt werden (damit das logfile und der plot stimmt).

add usd to portfolio and market data

duplicate everything for usd?! how do i need to change the trader classe?

come up with strategy.

check if coinstotrade in [-m.btc, p.EUR * m.bid]

Überdenken, welche Funktionen Objektfunktionen sein sollen, und welche Standalone. Welche Funktionen muss Trader, Portfolio bzw Marktdaten haben?

Am Ende der Hauptschleife sollte ein Fehlercheck stattfinden, alle Fehler sollten

1. gelogt werden
2. als email versendet werden

Bid/ASK sind im plot vertauscht
Head.txt usw sollten in source sein

Preis mit dem letzten preis vergleichen. Wenn die Differenz zu groß ist - alles verkaufen.

Updated nicht mehr.

Sollte aus history.csv ausgerechnet werden.

Not used atm

Does this mean backtested values were wrong? Output old backtest with bounds.

from smtplib import SMTP_SSL as SMTP
import sys
from email.mime.text import MIMEText

text = 'sent from python'
msg = MIMEText(text, 'plain')
recipient = '[email protected]'
sender = '[email protected]'
msg['Subject'] = "test email"
msg['To'] = recipient
msg['From'] = sender
conn = SMTP('smtpout.europe.secureserver.net')
conn.login(sender, 'Dezember2013')
conn.sendmail(sender, recipient, msg.as_string())
conn.close()

Not used atm

Mehrere exchanges - Portfolio status auf den Börsen und Möglichkeit die Verteilung zu balancieren

printed output of status.txt is off

Enthält Informationen zu Investments je Kunde

Time, CID, amount

Eigenes log für transactionen

Tradesize needs to change depending on the value of the portfolio

Historische Zeitreihen extern runterladen und für backtest formatieren.

Dadurch kann man einen Backtest für längeren Zeithorizont (Monate / Jahre) durchführen.

change from btc/eur trading to btc/usd trading

Monte Carlo Simulation basierend auf historischen Parametern.

Sollte zusätzlich zum backtesting implementiert werden.

Performance muss auf kundenebene gerechnet werden
Performance sollte Portfolio wert ausgeben (pro Tag)

even if coinstotrade < mintrade

Enthält alles, was bitbot schreibt:
log.csv
logTrades.csv
status.txt
plot.html

int data/ bleiben transfer.dat, cust.dat, backtestdaten usw

Include error handling when using kraken api

Wie ist Risikomanagement implementiert?
Stop loss? Var? Recherche

Alle trader informationen sollten in status gegeben sein, d.h. die aktuellen Werte von allen Variablen.

Speichert kundeninfo

CID, Name, email

Wie kann man am besten Preisunterschiede ausnutzen

Irgendwas passt nicht mit den incoming/outgoing cashflows.

Sollte nur price anzeigen (nicht bis ask)
Tab separated

Es sollte nur mit x Prozent getraded werden (ca 80%).

Die restlichen (1-x)% bleiben in EUR, und werden verwendet um zu traden wenn der Preis innerhalb eines Tages (?) um y% (~20%?) einbricht.

Aussuchen ob
suspend
wenn nein, dann
override - wenn ja, target eingeben

Total performance ist falsch: Zeigt negativen Wert an, obwohl bt performance positiv war.

Börsen sollten unabhängig voneinander handeln. Das heißt bei N Börsen:

N marketData Instanzen
N trader Instanzen
N Portfolio Instanzen

Und Schleife innerhalb Main loop

priceHistory deque should be initialized automatically if enough data is available in history.csv

Sollte nur am preis berechnet werden (und nicht Wechsel in eur und zurück berücksichtigen)

When reaching stop loss, trading should be suspended (not everything sold off at once).

File is outdated.

Update to incorporate new class structure.

Ein paar settings werden nicht verwendet:

middistance, midprice, tradefactor. Die sollten gelöscht werden.

Verkaufe alles bei bid < minPrice

es sollte eine möglichkeit geben, in bitbot testen zu flaggen, sodass nicht gehandelt wird.

shout be a callable function:

def backtest(settings, logfileName, logfileNameBT)
....
return 0

Function commented out atm.

Check behaviour and test different time horizons for moving average