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trading bot in binance futures um

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バックテストの修正

balanceの計算および損益計算ができてないので修正する

手数料、損益の計算

手数料、損益の計算が正しくないため、ウォレットの残高とずれる。

機械学習モデルの作成

LSTMやTransformerなどの機械学習アルゴリズムをPytorchから実装する

Readmeの追加

基本的な使い方や、必要なパッケージ及びバージョン情報、よくありそうな問題点を書く。

長期間動作させるorバックテストで処理時間が重くなっていく

以下の部分で長期間動作させる際に処理時間が長くなっていくため，long,short,profitはデータフレームへ直接代入する必要がある。

binance_f_trade/log.py

Lines 79 to 111 in f1ec4d0

 df["Long"] = pd.Series() 

 df["Short"] = pd.Series() 

 if len(self.long) > 0: 

 for i in self.long: 

 try: 

 l = df.index[df['Close Time'] == i[0]] 

 if l[0] in df.index: 

 df.loc[l, "Long"] = 1.0 

 except IndexError: 

 pass 

 self.ax_1.scatter(df.index, df["Long"].mask(df['Long'] == 1.0, df['Low']-20),marker="^",color="r",label="long") 

 if len(self.short) > 0: 

 for i in self.short: 

 try: 

 l = df.index[df['Close Time'] == i[0]] 

 df.loc[l, "Short"] = 1.0 

 except IndexError: 

 pass 

 self.ax_1.scatter(df.index, df["Short"].mask(df['Short'] == 1.0, df['High']+20),marker="v",color="b",label="short") 

 self.ax_1.legend() 

 # upnlの処理：self.profit[-1]=upnl→df化, cpnl時の処理：self.profit[-1]=cpnl→self.profit.append(None)→df化（一番後ろは例外処理行き） 

 df["Profit"] = 0 

 for i in self.profit: 

 try: 

 l = df.index[df['Close Time'] == i[0][0]] 

 df.loc[l,"Profit"] = i[1] 

 except IndexError: 

 # APIからのデータが数行遅れた場合の例外処理 

 pass 

 except TypeError: 

 pass 

 # save_rpnlで一番後ろがNoneになってる例外処理

バックテスト実装

interface.pyにバックテストのクラスを実装する。
実装内容として、本番環境のbot.pyやmanager.py，log.pyが使用できるようにしたい。

logからグラフ描画の実装

バックテストで取ったlogからグラフ描画する機能の実装が欲しい。

トレイリングストップ後のpnl計算が0になる

トレイリングストップ後にポジションを持つ（注文をする）とmatplotのグラフ上でpnlが0になる。画像の下がpnlのグラフ

新しいストラテジーの実装

strategy.pyで新しいストラテジークラスを追加。

requirements.txtを作成

パッケージの書き出し
pip freeze > requirements.txt

一括インストール
pip install -r requirements.txt

グラフの時刻が正しくない

グラフのx軸にしてる時刻のタイムゾーンが東京になっていない。

gitignore 作成

ここコピペ
https://github.com/github/gitignore/blob/main/Python.gitignore

学習の高速化

LSTMでは時系列データを1個ずつ読み取って学習していくため，構造上遅い。何かの工夫で高速化しないと1分足のデータを学習できない。

手数料の実装

現状、損益に手数料が加算されていないため実装する。

プロットがグラフの描画範囲を超える

Long Shortのプロットがグラフの描画範囲を超えてしまう。

バックテストのtickを増やす

バックテストが現在4つのtickでOpen，High，Low，Closeと状態遷移させているのでこの4点を線形につなげるorランダムウォークで補完したい。

テクニカル指標の実装

ストラテジークラスで利用する新しいテクニカル指標を実装。

指値注文

指値注文の実装と、オープンロスを考慮したコスト計算の実装
https://www.binance.com/ja/support/faq/87fa7ee33b574f7084d42bd2ce2e463b

	df["Long"] = pd.Series()
	df["Short"] = pd.Series()
	if len(self.long) > 0:
	for i in self.long:
	try:
	l = df.index[df['Close Time'] == i[0]]
	if l[0] in df.index:
	df.loc[l, "Long"] = 1.0
	except IndexError:
	pass
	self.ax_1.scatter(df.index, df["Long"].mask(df['Long'] == 1.0, df['Low']-20),marker="^",color="r",label="long")
	if len(self.short) > 0:
	for i in self.short:
	try:
	l = df.index[df['Close Time'] == i[0]]
	df.loc[l, "Short"] = 1.0
	except IndexError:
	pass
	self.ax_1.scatter(df.index, df["Short"].mask(df['Short'] == 1.0, df['High']+20),marker="v",color="b",label="short")
	self.ax_1.legend()

	# upnlの処理：self.profit[-1]=upnl→df化, cpnl時の処理：self.profit[-1]=cpnl→self.profit.append(None)→df化（一番後ろは例外処理行き）
	df["Profit"] = 0
	for i in self.profit:
	try:
	l = df.index[df['Close Time'] == i[0][0]]
	df.loc[l,"Profit"] = i[1]
	except IndexError:
	# APIからのデータが数行遅れた場合の例外処理
	pass
	except TypeError:
	pass
	# save_rpnlで一番後ろがNoneになってる例外処理

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