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基于Python的开源量化交易平台开发框架

By Traders, For Traders.

vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区5年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过300家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。

2.0版本基于Python 3.7全新重构开发，目前功能还在逐步完善中。如需Python 2上的版本请点击：长期支持版本v1.9.2 LTS。

功能特点

1. 全功能量化交易平台（vnpy.trader），整合了多种交易接口，并针对具体策略算法和功能开发提供了简洁易用的API，用于快速构建交易员所需的量化交易应用。

2. 覆盖国内外所有交易品种的交易接口（vnpy.gateway）：

   • CTP(ctp)：国内期货、期权

   • 飞马(femas)：国内期货

   • 宽睿(oes)：国内证券（A股）

   • 中泰XTP(xtp)：国内证券（A股）

   • 富途证券(futu)：港股、美股

   • 老虎证券(tiger)：全球证券、期货、期权、外汇等

   • Interactive Brokers(ib)：全球证券、期货、期权、外汇等

   • BitMEX(bitmex)：数字货币期货、期权、永续合约

   • OKEX合约(okexf)：数字货币期货

   • 火币合约(hbdm)：数字货币期货

   • OKEX(okex)：数字货币现货

   • 火币(huobi)：数字货币现货

   • Bitfinex(bitfinex)：数字货币现货

   • 1Token(onetoken)：数字货币券商（现货、期货）

3. 开箱即用的各类量化策略交易应用（vnpy.app）：

   • cta_strategy：CTA策略引擎模块，在保持易用性的同时，允许用户针对CTA类策略运行过程中委托的报撤行为进行细粒度控制（降低交易滑点、实现高频策略）

   • cta_backtester：CTA策略回测模块，无需使用Jupyter Notebook，直接使用图形界面直接进行策略回测分析、参数优化等相关工作

   • algo_trading：算法交易模块，提供多种常用的智能交易算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit等等，支持常用算法配置保存

   • csv_loader：CSV历史数据加载器，用于加载CSV格式文件中的历史数据到平台数据库中，用于策略的回测研究以及实盘初始化等功能，支持自定义数据表头格式

   • data_recorder：行情记录模块，基于图形界面进行配置，根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，用于策略回测或者实盘初始化

4. Python交易API接口封装（vnpy.api），提供上述交易接口的底层对接实现。

5. 简洁易用的事件驱动引擎（vnpy.event），作为事件驱动型交易程序的核心。

6. 社区论坛和知乎专栏，内容包括vn.py项目的开发教程和Python在量化交易领域的应用研究等内容。

7. 官方交流群262656087（QQ），管理严格（定期清除长期潜水的成员），入群费将捐赠给vn.py社区基金。

环境准备

• 推荐使用vn.py团队为量化交易专门打造的Python发行版VNStudio-2.0.3，内置了最新版的vn.py框架以及VN Station量化管理平台，无需手动安装
• 支持的系统版本：Windows 7以上/Windows Server 2008以上/Ubuntu 18.04 LTS
• 支持的Python版本：Python 3.7 64位（注意必须是Python 3.7 64位版本）

安装步骤

在这里下载最新版本，解压后运行以下命令安装：

Windows

install.bat

Ubuntu

bash install.sh

使用指南

1. 在SimNow注册CTP仿真账号，并在该页面获取经纪商代码以及交易行情服务器地址。

2. 在vn.py社区论坛注册获得VN Station账号密码（论坛账号密码即是）

3. 启动VN Station（安装VNConda后会在桌面自动创建快捷方式），输入上一步的账号密码登录

4. 点击底部的VN Trader Lite按钮，开始你的交易！！！

注意：

• 在VN Trader的运行过程中请勿关闭VN Station（会自动退出）
• 如需要灵活配置量化交易应用组件，请使用VN Trader Pro

脚本运行

除了基于VN Station的图形化启动方式外，也可以在任意目录下创建run.py，写入以下示例代码：

from vnpy.event import EventEngine
from vnpy.trader.engine import MainEngine
from vnpy.trader.ui import MainWindow, create_qapp
from vnpy.gateway.ctp import CtpGateway
from vnpy.app.cta_strategy import CtaStrategyApp
from vnpy.app.cta_backtester import CtaBacktesterApp

def main():
    """Start VN Trader"""
    qapp = create_qapp()

    event_engine = EventEngine()
    main_engine = MainEngine(event_engine)
    
    main_engine.add_gateway(CtpGateway)
    main_engine.add_app(CtaStrategyApp)
    main_engine.add_app(CtaBacktesterApp)

    main_window = MainWindow(main_engine, event_engine)
    main_window.showMaximized()

    qapp.exec()

if __name__ == "__main__":
    main()

在该目录下打开CMD（按住Shift->点击鼠标右键->在此处打开命令窗口/PowerShell）后运行下列命令启动VN Trader：

python run.py

贡献代码

vn.py使用Github托管其源代码，如果希望贡献代码请使用github的PR(Pull Request)的流程:

1. 创建 Issue - 对于较大的改动(如新功能，大型重构等)最好先开issue讨论一下，较小的improvement(如文档改进，bugfix等)直接发PR即可

2. Fork vn.py - 点击右上角Fork按钮

3. Clone你自己的fork: git clone https://github.com/$userid/vnpy.git

   • 如果你的fork已经过时，需要手动sync：https://help.github.com/articles/syncing-a-fork/

4. 从dev创建你自己的feature branch: git checkout -b $my_feature_branch dev

5. 在$my_feature_branch上修改并将修改push到你的fork上

6. 创建从你的fork的$my_feature_branch分支到主项目的dev分支的[Pull Request] - 在此点击compare across forks，选择需要的fork和branch创建PR

7. 等待review, 需要继续改进，或者被Merge!

在提交代码的时候，请遵守以下规则，以提高代码质量：

• 使用autopep8格式化你的代码。运行autopep8 --in-place --recursive . 即可。
• 使用flake8检查你的代码，确保没有error和warning。在项目根目录下运行flake8即可。

项目捐赠

过去5年中收到过许多社区用户的捐赠，在此深表感谢！所有的捐赠资金都投入到了vn.py社区基金中，用于支持vn.py项目的运作。

先强调一下：vn.py是开源项目，可以永久免费使用，并没有强制捐赠的要求！！！

捐赠方式：支付宝[email protected]（*晓优）

长期维护捐赠清单，请在留言中注明是项目捐赠以及捐赠人的名字。

其他内容

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版权说明

MIT