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MyTT将通达信,同花顺,文华麦语言等指标公式,最简移植到Python中,核心库单个文件，仅百行代码,十几个核心函数，神奇的实现所有常见技术指标算法（不依赖talib库）的纯python实现和转换通达信MACD,RSI,BOLL,ATR,KDJ,CCI,PSY等公式,全部基于pandas函数计算方法封装，简洁且高性能，能非常方便的应用在股票指标公式,股市期货量化框架分析,自动程序化交易,数字货币量化等领域,它是您最精练的股市量化工具。Python library with most stock market indicators.

MyTT (My麦语言 T通达信 T同花顺)

MyTT是您量化工具箱里的瑞士军刀，精炼而高效，它将通达信,同花顺,文华麦语言等指标公式indicators,最简移植到Python中,核心库单个文件，仅百行代码,实现和转换同花顺通达信所有常见指标MACD,RSI,BOLL,ATR,KDJ,CCI,PSY等,全部基于numpy和pandas的函数封装，简洁且高性能，能非常方便的应用在各自股票股市技术分析，股票自动程序化交易,数字货币BTC等量化等领域.Mini Python library with most stock market indicators.

功能特点

• 核心库轻量化： 项目库就一个文件 MyTT.py,不用安装设置，可自由裁剪，随用随走 from MyTT import * 即可

• 代码人类化：) 没有什么炫耀的编程花样，初学者也能看懂，自己就能自行增加指标，马上就能用在项目中。

• 不需要安装ta-lib库,是纯python代码实现的的核心逻辑，很多人都有安装ta-lib库的痛苦经历

• 和通达信，同花顺的指标写法完全兼容，一个新的指标基本不用做修改，直接拿来即可使用

• 超高性能，基本不用循环，全是靠numpy,pandas的内置函数实现各种指标

• 和Talib库一样是多天参数进，多天指标出（序列进，序列出），便于画图和观察趋势

• MyTT实现的各种指标和通达信，同花顺，雪球等软件的技术指标一致到小数点后2位

• MyTT高级进阶版本，收录了高级复杂用法的函数和实验验证函数 MyTT_plus

• MyTT也能在python2的老版本pandas中使用，请用此python2版本 MyTT_python2

先看一个最简单的例子

#数字货币行情获取和指标计算演示
from  hb_hq_api import *         #数字货币行情库
from  MyTT import *              #myTT麦语言工具函数指标库

#获取btc.usdt交易对120日的数据
df=get_price('btc.usdt',count=120,frequency='1d');     #'1d'是1天, '4h'是4小时

#-----------df结果如下表(股市也基本一样)-------------------------------------------

	open	close	high	low	vol
2021-05-16	48983.62	47738.24	49800.00	46500.0	1.333333e+09
2021-05-17	47738.24	43342.50	48098.66	42118.0	3.353662e+09
2021-05-18	43342.50	44093.24	45781.52	42106.0	1.793267e+09

#-------有数据了，下面开始正题 -------------
CLOSE=df.close.values;  OPEN=df.open.values           #基础数据定义，只要传入的是序列都可以   
HIGH=df.high.values;    LOW=df.low.values             #例如 CLOSE=list(df.close) 都是一样

MA5=MA(CLOSE,5)                                       #获取5日均线序列
MA10=MA(CLOSE,10)                                     #获取10日均线序列

print('BTC5日均线', MA5[-1] )                          # 只取最后一个数   
print('BTC10日均线',RET(MA10))                         # RET(MA10) == MA10[-1]
print('今天5日线是否上穿10日线',RET(CROSS(MA5,MA10)))
print('最近5天收盘价全都大于10日线吗？',EVERY(CLOSE>MA10,5) )

安装方法

• 直接拷贝 MyTT.py到你的项目下 from MyTT import * 即可调用文件中的所有函数

• 传统标准库安装 pip install MyTT

from  MyTT import *                 #声明调用MyTT， 请注意大小写
S=np.random.randint(1,99,[10])      #生成1-99内的10个数序列 
EMA(S,6)                            #对这个序列S进行6周期EMA指数平均计算

教程和案例应用

• 通达信公式转Python神器——MyTT库

• 利用MyTT库整合通达信指标公式

• MyTT库应用示例及计算精度验证

• 如何在聚宽研究环境中建立myTT.py库文件

• 基于MyTT来编写Python版通达信指标

• MyTT基础函数EMA指数平均的公式推导

MyTT库中的部分工具函数

• n天前的数据：REF

REF(CLOSE, 1)              # 截止到昨天收盘价 序列

• 移动平均线计算：MA

MA(CLOSE, 5)             # 取得收盘价5日平均线

• 加权移动平均计算：EMA

EMA(CLOSE, 5)            # 为了精度 ，  EMA至少需要120周期   

• **式的SMA计算：SMA

SMA(CLOSE, 5)            # 为了精度 ，  SMA至少需要120周期   

• 返回序列标准差：STD

STD(CLOSE, 5)             # 返回收盘价5日内标准差

• 平均绝对偏差：AVEDEV

AVEDEV(CLOSE, 5)    # 序列与其平均值的绝对差的平均值

• 金叉判断：CROSS

CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))       #5日均线上穿10日均线

• 两个序列取最大值,最小值：MAX MIN

MAX(OPEN, CLOSE )                       #K线实体的最高价

• n天内满足条件的天数：COUNT

COUNT(CLOSE > OPEN, 10)                 #最近10天收阳线的天数

• n天内全部满足条件的天数：EVERY

EVERY(CLOSE >OPEN, 5)                   #最近5天都是收阳线

• 从前A日到前B日一直满足条件 ：LAST

LAST(CLOSE>OPEN,5,3)                    #5天前到3天前是否都收阳线

• n天内是否至少满足条件一次：EXIST

EXIST(CLOSE>OPEN, 5)                   #最近5天是否有一天收阳线

• 上一次条件成立到当前的周期：BARSLAST

BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE)>=1.1)         #上一次涨停到今天的天数

• 返回序列的线性回归斜率：SLOPE

SLOPE(MA(CLOSE,10),5)                   #得到10日平均线最近5天的斜率(其实就是MA均线的方向)

• 取回线性回归后的预测值：FORCAST

FORCAST(CLOSE,20)                       #根据最近20日的走势预测明天的收盘价

• n天内最大值：HHV

HHV(MAX(OPEN, CLOSE), 20)               #最近20天K线实体的最高价

• n天内最小值：LLV

LLV(MIN(OPEN, CLOSE), 60)              #最近60天K线实体的最低价

• 条件 IF

IF(OPEN > CLOSE, OPEN, CLOSE)          #如果 开盘>收盘  返回OPEN ，否则返回CLOSE

具体指标的实现，全部基于MyTT库中的工具函数 （更多指标可以自行添加）

def MACD(CLOSE,SHORT=12,LONG=26,M=9):    # EMA的关系，CLOSE取120日，结果能精确到雪球小数点2位
    DIF = EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);  
    DEA = EMA(DIF,M);      MACD=(DIF-DEA)*2
    return RD(DIF),RD(DEA),RD(MACD)

def KDJ(CLOSE,HIGH,LOW, N=9,M1=3,M2=3):   
    RSV = (CLOSE - LLV(LOW, N)) / (HHV(HIGH, N) - LLV(LOW, N)) * 100
    K = EMA(RSV, (M1*2-1));    D = EMA(K,(M2*2-1));        J=K*3-D*2
    return K, D, J

def RSI(CLOSE, N=24):                     #RSI指标
    DIF = CLOSE-REF(CLOSE,1) 
    return RD(SMA(MAX(DIF,0), N) / SMA(ABS(DIF), N) * 100)  

def WR(CLOSE, HIGH, LOW, N=10, N1=6):    #W&R 威廉指标
    WR = (HHV(HIGH, N) - CLOSE) / (HHV(HIGH, N) - LLV(LOW, N)) * 100
    WR1 = (HHV(HIGH, N1) - CLOSE) / (HHV(HIGH, N1) - LLV(LOW, N1)) * 100
    return RD(WR), RD(WR1)

def BIAS(CLOSE,L1=6, L2=12, L3=24):      #BIAS乖离率
    BIAS1 = (CLOSE - MA(CLOSE, L1)) / MA(CLOSE, L1) * 100
    BIAS2 = (CLOSE - MA(CLOSE, L2)) / MA(CLOSE, L2) * 100
    BIAS3 = (CLOSE - MA(CLOSE, L3)) / MA(CLOSE, L3) * 100
    return RD(BIAS1), RD(BIAS2), RD(BIAS3)

def BOLL(CLOSE,N=20, P=2):                #BOLL布林带    
    MID = MA(CLOSE, N); 
    UPPER = MID + STD(CLOSE, N) * P
    LOWER = MID - STD(CLOSE, N) * P
    return RD(UPPER), RD(MID), RD(LOWER)    

def PSY(CLOSE,N=12, M=6):                 #PSY心理线指标
    PSY=COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1),N)/N*100
    PSYMA=MA(PSY,M)
    return RD(PSY),RD(PSYMA)

def CCI(CLOSE,HIGH,LOW,N=14):            #CCI顺势指标
    TP=(HIGH+LOW+CLOSE)/3
    return (TP-MA(TP,N))/(0.015*AVEDEV(TP,N))

def ATR(CLOSE,HIGH,LOW, N=20):           #真实波动N日平均值
    TR = MAX(MAX((HIGH - LOW), ABS(REF(CLOSE, 1) - HIGH)), ABS(REF(CLOSE, 1) - LOW))
    return MA(TR, N)

def BBI(CLOSE,M1=3,M2=6,M3=12,M4=20):    #BBI多空指标   
    return (MA(CLOSE,M1)+MA(CLOSE,M2)+MA(CLOSE,M3)+MA(CLOSE,M4))/4  

def TAQ(HIGH,LOW,N):                         #唐安奇通道(海龟)交易指标，大道至简，能穿越牛熊
    UP=HHV(HIGH,N);    DOWN=LLV(LOW,N);    MID=(UP+DOWN)/2
    return UP,MID,DOWN

def KTN(CLOSE,HIGH,LOW,N=20,M=10):           #肯特纳交易通道, N选20日，ATR选10日
    MID=EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,N)
    ATRN=ATR(CLOSE,HIGH,LOW,M)
    UPPER=MID+2*ATRN;   LOWER=MID-2*ATRN
    return UPPER,MID,LOWER   

def TRIX(CLOSE,M1=12, M2=20):                #三重指数平滑平均线
    TR = EMA(EMA(EMA(CLOSE, M1), M1), M1)
    TRIX = (TR - REF(TR, 1)) / REF(TR, 1) * 100
    TRMA = MA(TRIX, M2)
    return TRIX, TRMA

def BRAR(OPEN,CLOSE,HIGH,LOW,M1=26):         #BRAR-ARBR 情绪指标  
    AR = SUM(HIGH - OPEN, M1) / SUM(OPEN - LOW, M1) * 100
    BR = SUM(MAX(0, HIGH - REF(CLOSE, 1)), M1) / SUM(MAX(0, REF(CLOSE, 1) - LOW), M1) * 100
    return AR, BR

def MTM(CLOSE,N=12,M=6):                    #动量指标
    MTM=CLOSE-REF(CLOSE,N);         MTMMA=MA(MTM,M)
    return MTM,MTMMA

def ROC(CLOSE,N=12,M=6):                     #变动率指标
    ROC=100*(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N);    MAROC=MA(ROC,M)
    return ROC,MAROC

def EXPMA(CLOSE,N1=12,N2=50):                #EMA指数平均数指标
    return EMA(CLOSE,N1),EMA(CLOSE,N2);

def OBV(CLOSE,VOL):                          #能量潮指标
    return SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0)/10000

def MFI(CLOSE,HIGH,LOW,VOL,N=14):            #MFI指标是成交量的RSI指标
    TYP = (HIGH + LOW + CLOSE)/3
    V1=SUM(IF(TYP>REF(TYP,1),TYP*VOL,0),N)/SUM(IF(TYP<REF(TYP,1),TYP*VOL,0),N)  
    return 100-(100/(1+V1))    

• 更多指标看库文件 MyTT.py

因为语法的问题 =: 是不能用了，python就是=号 ，条件与是& ，条件或是|

#通达信函数 VAR1:=(C>REF(C,1) AND C>REF(C,2));
 python写法： VAR1=( (CLOSE>REF(CLOSE,1)) & (CLOSE>REF(CLOSE,2)) );

# 收盘价在10日均线上 且10日均线在20日均线上
python写法： (C > MA(C, 10)) & (MA(C, 10) > MA(C, 20))

# 收阳线 或 收盘价大于昨收
python写法： (CLOSE > O) | (CLOSE > REF(CLOSE, 1))

BOLL带指标数据获取和做图演示 (上证综指)

up,mid,lower=BOLL(CLOSE)                                        #获取布林带数据 

plt.figure(figsize=(15,8))  
plt.plot(CLOSE,label='上证');    plt.plot(up,label='up');        #画图显示 
plt.plot(mid,label='mid');      plt.plot(lower,label='lower');

唐安奇交易通道指标计算和做图演示 (沪深300指数)

up,mid,down=TAQ(HIGH,LOW,20)                                    #获取唐安奇交易通道数据，大道至简，能穿越牛熊
plt.figure(figsize=(15,8))  
plt.plot(CLOSE,label='沪深300指数')                                  
plt.plot(up,label='唐安奇-上轨');     plt.plot(mid,label='唐安奇-中轨');      plt.plot(down,label='唐安奇-下轨')

需安装第三方库（无需ta-lib库，所有指标实现仅需要安装pandas既可）

• pandas

代码贡献者Contributors

火焰，jqz1226, stanene, bcq

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• MyTT 通达信,同花顺公式指标，文华麦语言的python实现

• Ashare最简股票行情数据接口API,A股行情完全开源免费

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全是干货，无闲聊 ，物以类聚,人以群分，一起感受思维碰撞的力量!

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mytt's Issues

HHV和LLV的第二个参数如果是序列应该怎么实现？

下面是一段通达信的代码：
T:=BARSLAST(CROSS(MA5,MA60));{5日均线上穿10均线以来的周期数}
ZDL:=HHV(VOL,T+20);{最大成交量}
ZXL:=LLV(VOL,T);{最小成交量}
YT:=HHV(C,T);{鸭头顶}
A1:=EVERY(C>MA60,T);{收盘价都在MA60以上}

其中HHV、LLV的第二个参数是T的一个序列，这个好像在python中会报错，因为第二个参数不支持序列，请问有什么实现的办法吗？
谢谢了！

指标值为空值和inf值，请问这种情况是正常的吗，该如何解决呢

比如CR指标计算出了空值和inf值，如果想将指标值作为数据特征的话，请问这种情况该如何解决呢，或者需要解决吗？

贡献两个函数：WMA函数及FORCAST函数

def WMA(X, n):
    # type: (np.ndarray, int) -> np.ndarray
    """
    通达信WMA, X的N日加权移动平均，算法 Yn = (1*X1+2*X2+3*X3+...+n*Xn)/(1+2+3+...+Xn)
    :param X: 数组。源数据。

    :param n: 整数。周期。
    :return: 数组。X的N日加权移动平均
    """
    weights = np.array(range(1, n + 1))
    w = weights / np.sum(weights)
    S = pd.Series(X)

    res = S.rolling(window=n).apply(lambda x: np.sum(w * x), raw=False).values
    return res


def FORCAST(X, n):
    # type: (np.ndarray, int) -> np.ndarray
    """
    通达信FORCAST. 返回X的线性回归预测值，n暂时不支持变量
    参考资料：[FORCAST函数的真实含义](http://www.70822.com/soft/sort013/sort03/down-18804.html)
    
    :param X: 数组。源数据。
    :param n: 整数。周期。
    :return: 数组。线性回归预测值
    """
    return 3 * WMA(X, n) - 2 * MA(X, n)

FORCAST函数的实现，很另类，但反复核对，正确无误。

缺乏SIN ASIN COS ACOS TAN ATAN 等三角函数相关的函数

当然还有 CEILINE 向上舍入（取整） FLOOR 向下舍入（取整）函数
如果大佬们不嫌弃，我可以贡献我的代码

贡献两个函数，filter，sumbars

def sumbars(X, A):
    # type: (np.ndarray, Optional[np.ndarray, float, int]) -> np.ndarray
    """
    通达信SumBars函数的Python实现
    SumBars函数将X向前累加，直到大于等于A, 返回这个区间的周期数。例如SUMBARS(VOL, CAPITAL),求完全换手的周期数。

    :param X: 数组。被累计的源数据。 源数组中不能有小于0的元素。
    :param A: 数组（一组）或者浮点数（一个）或者整数（一个），累加截止的界限数
    :return:  数组。各K线分别对应的周期数
    """
    X = np.flipud(X)  # 倒转
    length = len(X)

    if isinstance(A * 1.0, float):  # 是单值
        A = np.repeat(A, length)  # 转化为数组

    sumbars = np.zeros(length)  # 初始化sumbars为0
    Sigma = np.insert(np.cumsum(X), 0, 0.0)  # 在累加值前面插入一个0.0（元素变多1个，便于引用）

    for i in range(length):
        k = np.searchsorted(Sigma[i + 1:], A[i] + Sigma[i])
        if k < length - i:  # 找到
            sumbars[length - i - 1] = k + 1

    return sumbars.astype(int)


def filter(X, n):
    # type: (np.ndarray, int) -> np.ndarray
    """
    通达信filter函数，用于过滤连续出现的信号。X满足条件后，将其后n周期内的数据置为0. 例如filter(Close>Open,13)

    :param X: 信号原数组, bool类型
    :param n: 周期
    :return: 处理后的信号数组, bool类型
    """
    i = 0
    while i < len(X):
        if X[i]:
            X[i + 1: i + n + 1] = False  # 其后的n周期数据置为False
            i += n + 1  # 直接跳转到(n+1)个数据之后
        else:
            i += 1
    #
    return X

写的不怎么优雅，但准确性和速度是没有问题的。

价格为小数时,MyTT计算指标精度丢失

In [8]: cs=pd.Series([0.0014206, 0.0014267, 0.0014481, 0.0014968, 0.0015338, 0.001553 ,
   ...:        0.0015419, 0.0015932, 0.0016061, 0.0016428, 0.0015578, 0.0016377,
   ...:        0.0016215, 0.0015671, 0.0015631, 0.0015753, 0.0015723, 0.0015584,
   ...:        0.0015552, 0.0015157, 0.0015386, 0.0015448, 0.0015455, 0.001557 ,
   ...:        0.0015842, 0.0015893, 0.0016561, 0.0018115, 0.0018354, 0.0018405])
   ...: MyTT.BOLL(cs)
Out[8]: 
(array([  nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,
          nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,
          nan, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002,
        0.002, 0.002, 0.002]),
 array([  nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,
          nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,
          nan, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002,
        0.002, 0.002, 0.002]),
 array([  nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,
          nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,   nan,
          nan, 0.001, 0.001, 0.001, 0.001, 0.002, 0.002, 0.002, 0.002,
        0.001, 0.001, 0.001]))

加入群聊的图片裂了

Rt

对SLOPE函数的修改

myTT中现在的SLOPE函数：

def SLOPE(S, N, RS=False):  # 返S序列N周期回线性回归斜率 (默认只返回斜率,不返回整个直线序列)
    M = pd.Series(S[-N:])
    poly = np.polyfit(M.index, M.values, deg=1)
    Y = np.polyval(poly, M.index)
    if RS:
        return Y[1] - Y[0], Y
    return Y[1] - Y[0]

存在如下问题:
1） 有三个参数，与通达信不一致;
2）违背了array in, array out的原则;
3）写法繁琐

特修改如下：

def SLOPE(S, N):
    # type: (np.ndarray, int) -> np.ndarray
    """
    通达信SLOPE。返S序列N周期回线性回归斜率，N暂时不支持变量。
    """
    M = pd.Series(S)
    return M.rolling(window=N).apply(lambda y: np.polyfit(y.index, y.values, deg=1)[0], raw=False)

求CR指标，谢谢

这是通达信的参数

MID:=REF(HIGH+LOW+CLOSE,1)/3;
CR:SUM(MAX(0,HIGH-MID),N)/SUM(MAX(0,MID-LOW),N)*100,COLORFF7F27;

pls add VALUEWHEN

DMI算法有误，贡献一个更正后的算法

通过和币安、欧易对比，DMI值相差非常大，应该是算法有误

为什么KDJ计算结果和 官方不一致呢，哪里没设置对

求BACKSET函数，谢谢

求BACKSET函数，谢谢

RSI指标和同花顺的有出入

用浦发银行（600000）收盘价，计算RSI周期为6和24的都和同花顺的对不上

Can you add LICENSE file to this repo?

I found the LICENSE file is missing in this repo, so it's hard to know the way to use this piece of work. Can you please add LICENSE?

CROSS结果不对

使用上穿时，debug肯定是有True的地方，事实结果全是flase
s1 = pd.Series([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16])
s2 = pd.Series([6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,6])
s1 = MA(s1, 3)
s2 = MA(s2, 5)
c = CROSS(s1, s2)

结果全是false

是否可以考虑实现通达信的WINNER函数？

WINNER(CLOSE) 获利盘比例。
用法:
WINNER(CLOSE) 表示以当前收市价卖出的获利盘比例,如返回0.2表示20%获利盘;

加一个WINNER指标吧

WINNER指标也比较常用，建议加一个，谢谢

通达信指标的编写，遇到REF问题

你好，使用您的库函数如果编写下面的这两个公式：
VAR1:=(C>REF(C,1) AND C>REF(C,2));
VAR2:=(REF(VAR1,1) AND C<=REF(C,1) AND C>=REF(C,2));

我是这样编写的：
VAR1=(CLOSE>REF(CLOSE,1) & CLOSE>REF(CLOSE,2));
一直出现报错：
TypeError:unsupported operand type(s) for &: 'LinesOperation' and 'LinesOperation'

跪求winner函数...

add BARSLAST

上一次条件成立到当前的周期
BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE)>=1.1) #上一次涨停到今天的天数

CROSS 函数没有顺序性？

测试了一下为什么CROSS(MA(CLOSE, 30), MA(CLOSE, 10))和CROSS(MA(CLOSE, 10), MA(CLOSE, 30)) 返回的结果是一样的呢？
30日线穿过10日线，和10日线穿过30日线按理说应该不一样才对
求解答

请提供一个支持序列作为变量的REF函数.

REF(S,N),其中N可以为序列. 谢谢.急需

FILTER

建议加个filter函数，目前功能很完善，比funcat使用方便准确，多谢，加油

关于DMA函数的定义

看了一下myTT中对DMA函数的定义：

# myTT定义的DMA
def DMA(CLOSE, N1=10, N2=50, M=10):  # 平行线差指标
    DIF = MA(CLOSE, N1) - MA(CLOSE, N2)
    DIF_MA = MA(DIF, M)
    return DIF, DIF_MA

显然，与通达信的动态移动平均函数DMA不是一回事。

为此，给出与通达信完全一致的DMA函数定义：

# jqz1226定义的DMA, 通达信动态移动平均, py3版
def DMA(S, A):
    return pd.Series(S).ewm(alpha=A, adjust=False).mean().values

# jqz1226定义的DMA, 通达信动态移动平均, py2版
def DMA(S, A):
    return pd.ewma(S,com=1.0/A - 1,adjust=False)

股票的历史数据是哪里来的啊，用的啥数据计算的呀

为稳定版本，建议拉个开发分支出来

现有的main分支慎重更新，不然追求稳定的项目不大敢引用这个库，怕乱套了。

想法和贡献先在开发分支里实现，验证无误再合并main分支并打版本标签，这样就很清晰了。

增加一个BBI吧

BBI指标也比较常用，建议加一个

怎么引用通达信的dll

公式可以编写，但引用的dll没有源码，能直接像在通达信里绑定dll吗？怎么弄？

请问RET和REF有差别吗？

另外你例子里面数字货币判断今天是否上穿？我看你的CROSS函数是判断穿越包含了上穿和下穿。RET(CROSS())代表上穿吗

可以提出做哪些指标吗

WINNER 可以下次加入这个指标吗，我先看下代码
准备一起写这个

py2版SMA函数定义错误

mytt.py的py2版本中，SMA定义为：

def SMA(S, N, M=1):        #**式的SMA,至少需要120周期才精确 (雪球180周期)    alpha=1/(1+com)
    return pd.ewma(S,com=N-M,adjust=True)   

已知：
alpha =1/(1+com)

又知道，SMA正确的alpha是M/N
alpha = M/N

容易求出：
com = N/M-1=(N-M)/M

所以，py2中SMA中正确的定义应该是：

def SMA(S, N, M=1):        #**式的SMA,至少需要120周期才精确 (雪球180周期)    alpha=1/(1+com)
    return pd.ewma(S,com=((N-M)*1.0)/M,adjust=False)  

或者：

def SMA(S, N, M=1):        #**式的SMA,至少需要120周期才精确 (雪球180周期)    alpha=1/(1+com)
    return pd.ewma(S,com=(N*1.0)/M - 1,adjust=False)

注意到画蛇添足地乘以了1.0，是因为直接除，py2中会变成整除。先乘以1.0，int转化为float后，再除，就是正确的了。

已经在一创聚宽验证过了，上述两个修改版，计算结果都是正确的。

CROSS函数计算结果处理错误，修正建议

def CROSS(S1, S2): # 判断向上金叉穿越 CROSS(MA(C,5),MA(C,10)) 判断向下死叉穿越 CROSS(MA(C,10),MA(C,5))
return np.concatenate(([False], np.logical_not((S1>S2)[:-1]) & (S1>S2)[1:])) # 不使用0级函数,移植方便 by jqz1226

改成：
def CROSS(S1, S2): # 判断向上金叉穿越 CROSS(MA(C,5),MA(C,10)) 判断向下死叉穿越 CROSS(MA(C,10),MA(C,5))
return np.concatenate(([False], np.logical_not((S1 > S2)[:-1]) & (S1 > S2)[1:].reset_index(drop=True)))

请问一下MyTT跟同花顺的指标数据一致的吗？取数的函数是哪一个啊？

请问一下MyTT跟同花顺的指标数据一致的吗？MyTT取数的函数是哪一个啊？

请问作者有sar指标吗

找了很久发现好像缺了sar转势判断指标

readme 里的RET是不是应该是REF

好哥哥，可以告诉我OBV函数怎么使用吗？

这是函数的参数定义
def OBV(CLOSE,VOL)
我传入收盘价与量的集合，会产生异常。
而我不传集合，每日收盘价和量不会异常，但是返回0.

So! 这个函数到底应该怎么用呢？

SMA函数定义错误

SMA函数正确的写法应该是：

def SMA(S, N, M=1):  # **式的SMA,至少需要120周期才精确,直接定义alpha=m/n
    return pd.Series(S).ewm(alpha=M / N, adjust=True).mean().values

贡献3个函数：量比，钱龙短线指标，钱龙长线指标

def QRR(VOL):  # 量比(Quantity Relative Ratio)
    return (VOL / MA(REF(VOL), 5)).values


def SHO(CLOSE, VOL, N=5):  # 钱龙短线指标(Short)
    VAR1 = MA((VOL - REF(VOL, 1)) / REF(VOL, 1), 5)
    VAR2 = (CLOSE - MA(CLOSE, 24)) / MA(CLOSE, 24) * 100
    SHT = VAR2 * (1 + VAR1)
    SHTMA = MA(SHT, N)
    return SHT, SHTMA


def LON(CLOSE, HIGH, LOW, VOL):  # 钱龙长线指标(Long)
    LC = REF(CLOSE, 1)
    VID = SUM(VOL, 2) / (((HHV(HIGH, 2) - LLV(LOW, 2))) * 100)
    RC = (CLOSE - LC) * VID
    LONG = SUM(RC, 0)
    DIFF = SMA(LONG, 10, 1)
    DEA = SMA(LONG, 20, 1)
    LON = DIFF - DEA
    LONMA = MA(LON, 10)
    return LON, LONMA

求通达信TFILTER函数

过滤连续出现的信号.
用法:TFILTER(买入条件,卖出条件,N);过滤掉买入(卖出)信号发出后,下一个反向信号发出前的所有买入(卖出)信号.

N=1表示仅对买入信号过滤;
N=2表示仅对卖出信号过滤;
N=0表示对买入和卖出信号都过滤,返回1,2表示买入或卖出条件成立;
同一K线上只能有一个信号;

增加一个ZIP之字转向吧

建议加一个ZIP之字转向。
ZIG(K,N),当价格变化超过N%时转向,K表示0:开盘价,1:最高价,2:最低价,3:收盘价,其余:数组信息。
例如：ZIGA(3,5)表示收盘价变化5%的ZIGA转向。

欢迎大家提交更多的指标！

欢迎大家提交更多的指标！

贡献一个相对强弱指标stoch RSI

def STOCHRSI(CLOSE, N=14, S=5, P=3):  # 随机相对强弱指标  Stochastic Relative Strength Index（Stoch RSI）
    RSI_D = RSI(CLOSE, N=N)
    LLV_D = LLV(RSI_D, S)
    HHV_D = HHV(RSI_D, S)
    stochRSI = (RSI_D - LLV_D) / (HHV_D - LLV_D) * 100
    K = MA(stochRSI, P)
    D = MA(K, P)
    return K, D

BARSLAST函数有两个潜在BUG

1 你们BARSLAST要求的参数S_BOOL 只能为ndarray类型，传入pd.Series会报错，还要用户在外面转换一道，建议在函数里面转换
2 BARSLAST返回的是一个值，我还以为是一个序列，那么返回序列的话要怎么改呢？

cci 计算很慢，有办法提高效率吗？谢谢

如题

RSI指标计算

使用RSI指标计算的时候报错：
invalid value encountered in divide
return RD(SMA(MAX(DIF, 0), N) / SMA(ABS(DIF), N) * 100)

这里并不是一直报错，是运行一阵之后偶尔报错

BARSLAST这个函数不是应该返回一个序列吗

BARSLAST这个函数不是应该返回一个序列吗？假设一个列表有2个条件成立的位置，上个条件成立的位置到列表最后一个就是列表最大值，上个条件成立的位置起始点就是返回的最小值

关于REF函数

REF（price，N）N只能是整数，如果N是序列，该如何处理？

错误应该挺多的

刚才测试了HHV和HHVBARS,发现跟通达信不同,你在通达信里面选择一个才上市的日K线少的股票测试一下就知道.,比如301302
HIGH
array([72.99, 64.79, 64.8 , 64.94, 67.21, 63.98, 69.6 , 72.12, 75. ,
72.72, 74.23, 70.33, 68.82, 65.38, 63.89, 66. , 66.52, 64.77,
66.4 , 68.68, 67.58])

HHV(HIGH,5)
array([ nan, nan, nan, nan, 72.99, 67.21, 69.6 , 72.12, 75. ,
75. , 75. , 75. , 75. , 74.23, 74.23, 70.33, 68.82, 66.52,
66.52, 68.68, 68.68])

HHVBARS(HIGH,5)
array([nan, nan, nan, nan, 4., 1., 0., 0., 0., 1., 2., 3., 4.,
3., 4., 4., 4., 1., 2., 0., 1.])

你们看看,这个是需要的结果么,肯定要把nan消除.
应该改成这样,加一个min_periods=1,HHVBARS也类似:

def HHV(S,N): #HHV(C, 5) 最近5天收盘最高价
return pd.Series(S).rolling(N,1).max().values

还有个问题,如果这个N是个序列,比如通达信里面可以这样:
M:=500;
HH1:=HHV(HIGH,M);{高点1}
HP1:=HHVBARS(HIGH,M);{高点1位置}
LL1:=LLV(LOW,M);{低点1}
LP1:=LLVBARS(LOW,M);{低点1位置}

HH2:=HHV(HIGH,LP1);{高点2} # 转成python后,这个LP1是序列,执行这行就崩溃了
HP2:=HHVBARS(HIGH,LP1);{高点2位置}
如果是序列,应该每根K线取对应的LP1里面的值,这个怎么写?没细想,:)

另外还有不少函数没实现,稍微复杂的公式,就发现没法跑

当前值是近多少周期内的最大值. Add 通达信TopRange 的实现

用法:
TOPRANGE(X):X是近多少周期内X的最大值
例如:
TOPRANGE(HIGH)表示当前最高价是近多少周期内最高价的最大值